BIS(국제결제은행) 비율 산출 목적의 기존 신용위험가중자산산출시스템을 업그레이드해 내부 관리 목적으로 그룹 통합신용리스크관리시스템 및 통합위기상황분석시스템을 확대 구축한 것이다.
이번 시스템 구축을 통하여 기존 BIS비율 산출 시 제도적으로 제외되었던 보험자회사인 NH농협생명과 NH농협손해보험까지 포함하여 그룹 공통 기준으로 신용리스크 내부자본을 산출할 수 있게 됐다.
내부자본은 금융회사의 지속가능 경영을 위해 감독기관에서 요구하는 최저규제자본과 별개로 내부 경영관리 목적으로 자체 방법론에 의해 산출해 예상치 못한 손실에 대비하기 위해 보유하며 리스크관리 정책 수립 및 모니터링 등에 활용한다.
또한 그룹 위기상황 시나리오에 따른 스트레스 위험량을 산출하고 BIS비율 영향을 분석할 수 있는 통합위기상황분석시스템도 구축 완료했다.
NH농협금융지주는 새로 구축한 시스템을 통해 자회사별, 자산별 리스크 대비 수익성(위험가중자산대비수익) 평가방법을 정교화 하고 그룹 차원의 통합위기상황분석을 실시하여 취약 포트폴리오를 사전에 인식하고 대응할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.
NH농협금융지주 허충회 리스크관리부문장(CRO)은 "2018년 하반기 금융시장 변동성이 클 것으로 전망된다"면서 "2022년까지 바젤Ⅲ 자본규제가 도입될 예정인 만큼 통합신용리스크관리시스템을 적극 활용할 방침"이라고 말했다.
