◆…출처=금융감독원
금융감독원이 이달 중 은행, 증권사 등 국내 금융회사를 대상으로 DLF, DLS 등 주요 해외금리 연계 파생결합상품 실태파악을 위한 합동검사를 실시한다.
금감원은 19일 최근 이슈가 제기되고 있는 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS)에 대해 상품의 설계→제조→판매 전반에 대한 실태를 점검하고 관련 내부통제시스템을 집중 점검할 방침이라고 밝혔다.
조사 대상은 해당 상품의 판매사(은행 등), 발행사(증권사), 운용사 등이다. 검사국이 연계해 8월 중 합동검사에 착수할 예정이다.
해외금리 연계 파생결합상품은 개인투자자가 전체 판매잔액의 89.1%에 달하지만 만기시 손실률 최고 90%대에 이를 것으로 예상돼 문제가 돼왔다.
금감원 관계자는 “구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는 해외금리 연계 파생결합상품이 금융회사를 통해 다수의 개인 투자자들에게 판매됐다”며 “이들 상품이 투자자 입장에서 이해가 쉽지 않고, 일부 상품의 경우 레버리지가 높아 만기시 손실률이 90%를 상회할 것으로 예상된다”고 지적했다.
지난 기준 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS) 판매잔액은 총 8224억원 수준이다. 우리은행(4012억원), 하나은행(3876억원), 국민은행(262억원), 유안타증권(50억원), 미래에셋대우증권(13억원), NH증권(11억원) 순으로 판매됐다.
전체 판매잔액의 99.1%(8150억원)가 은행에서 펀드(사모 DLF)로 판매됐다. 나머지 74억원은 증권회사에 사모 DLS 형태로 판매됐다. 이 중 개인투자자 3654명이 투자한 금액은 7326억원으로 전체 판매잔액의 89.1%를 차지한다. 법인 188사는 898억원을 투자했다.
◆…출처=금융감독원
이들 상품이 기초자산으로 하고 있는 영·미 CMS 금리 연계상품과 독일국채 10년물 금리 연계상품은 지난 7일 현재 각각 6958억원, 1266억원이 판매됐다. 이 중 영·미 CMS 금리 연계상품은 판매잔액 중 85.8%인 5973억원, 독일국채 10년물 금리 연계상품은 판매금액 전체가 손실구간에 기 진입해있다.
금감원은 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실 금액은 영·미 CMS 금리 연계상품 3354억원(평균 예상손실률 56.2%), 독일국채 10년물 금리 연계상품이 1204억원(평균 예상손실률 95.1%)에 달 할 것으로 내다봤다.
금감원은 이번 합동조사와 더불어 현재 금감원 접수 분쟁조정이 들어온 민원 29에 대해 현장조사도 실시할 예정이다. 현장조사 결과 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례 및 분조례 등을 참고해 분쟁조정도 신속히 진행할 계획이다.
금감원은 금리, 환율, 유가 등을 기초로 한 파생결합상품 등 고위험 금융상품의 발행 및 판매에 대한 모니터링을 더욱 강화할 방침이다.
