익스포저 비율 산출방식 불합리... 산업별 한도관리 미흡, 규제 실효성 부족 지적
조기경보시스템 운영 관리 문제도 지적돼... 금감원 "객관적 기준 미흡"
28일 금감원 경영유의사항 공개안에 따르면 금감원은 한국산업은행 동경지점에 대한 수시검사를 통해 지난 24일 경영유의사항 3건을 조치했다.
산은 동경지점은 특정 산업에 익스포저가 편중되는 것을 방지하고자 산업별 익스포저 한도 관리방안을 규정화해 운영하고 있다.
그러나 규제대상에서 제외되는 익스포저가 많고, 익스포저 비율 산출방식이 불합리해 산업별 한도 관리가 미흡하고 한도 규제의 실효성이 부족하다는 문제가 드러났다.
이에 금감원은 산업별 익스포저 한도의 산정기준을 강화하고 산출방식을 개선해 리스크 관리의 실효성을 높일 필요가 있다고 봤다.
조기경보시스템 운영 관리도 지적됐다. 산은 동경지점은 여신거래처를 분기별로 모니터링하고 부실화 가능성이 높은 기업을 조기경보기업으로 선정해 관리하고 있다.
하지만 점검 대상에서 제외하는 여신이 많고 조기경보기업을 객관적인 기준을 통해 선정하지 않는 등 주관적이었다. 조기경보기업 판정결과를 신용등급 평가에 직접적으로 반영하지 않아 조기경보체계가 조기에 위험을 식별해 선제적으로 대응하기 어렵다는 문제도 있었다.
금감원은 "모니터링 대상 여신범위를 확대하고, 조기경보기업을 선정하기 위한 객관적인 기준을 마련하며 판정결과를 신용등급평가에 연계해 반영하도록 하는 등 선제적 리스크관리를 강화할 필요가 있다"고 요구했다.
또 산은 동경지점의 리스크관리위원회는 독립적으로 리스크관리 정책 승인, 리스크한도 점검 및 영업부문에 대한 견제기능을 수행해야 함에도 여신거래를 취급한 영업부문 책임자가 리스크관리위원회 구성원으로 참여해 의결권을 행사한 점이 적발됐다.
금감원은 "위원회의 독립적인 의사결정이 약화되거나 견제기능이 적절하게 작동하지 않을 우려가 있다"며 "영업부문 책임자는 영업 관련 안건의 심의·의결시 의결권을 제한하는 등 리스크관리 위원회의 독립성을 높일 필요가 있다"고 주문했다.
