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±Ý°¨¿ø, Áõ±Ç»ç ¸®½ºÅ© °ü¸® Çâ»ó¡¦Àü´ãÀη¸¸ 301¸í

Á¶¼¼ÀϺ¸ | ÃÖÁ¤Èñ ±âÀÚ 2008.07.02 12:00

±ÛÀÚ Å©±âÁ¶Àý

±ÛÀÚ Å©±â°¡ Àû´çÇϽŰ¡¿ä?

Áõ±Çȸ»çÀÇ ¸®½ºÅ© °ü¸® ½ÇÅ°¡ ¾à 2³â Àü¿¡ ºñÇØ Å©°Ô Çâ»óµÈ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀº 5¿ù¸» ´ëºÎºÐÀÇ Áõ±Çȸ»ç°¡ ¸®½ºÅ© °ü¸® Àü´ãÁ¶Á÷À» ¼³Ä¡ÇØ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ´ëÇü»çÀÇ °æ¿ì ´ëºÎºÐ CRO(Chief Risk Officer)¸¦ ÀÓ¸íÇØ ¸®½ºÅ© °ü¸®ÀÇ Àü¹®¼º¡¤µ¶¸³¼ºÀ» °­È­ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.

Áö³­ 2006³â 6¿ù¿¡´Â ´ëºÎºÐÀÇ Áõ±Çȸ»ç°¡ Àü´ãÁ¶Á÷ ¾øÀÌ ±âȹ´ã´ç ¶Ç´Â À繫´ã´ç ºÎ¼­¿¡¼­ ¸®½ºÅ© °ü¸® ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇßÀ¸¸ç, ¸®½ºÅ©°ü¸®À§¿øȸ¸¦ ¿î¿µÇϰųª CRO¸¦ ÀÓ¸íÇÑ Áõ±Çȸ»ç´Â 3°³»ç¿¡ ºÒ°úÇß´Ù.

5¿ù¸» Áõ±Ç»çÀÇ ¸®½ºÅ© °ü¸® Àü´ãÀηÂÀº ÃÑ 301¸í(ȸ»ç´ç 5.6¸í)À¸·Î Àüü Á¾¾÷¿ø(3¸¸8201¸í)ÀÇ 0.8% ¼öÁØÀ¸·Î 2³â°£ ¾à 2¹è °¡·® Áõ°¡Çß´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²² ½ÃÀå ¸®½ºÅ©¿¡ ´ëÇÑ Àü»ê½Ã½ºÅÛÀ» °®Ãá Áõ±Çȸ»ç´Â 2006³â 6¿ù 23°³»ç¿¡¼­ 39°³»ç·Î È®´ëµÆÀ¸¸ç, Àü»ê½Ã½ºÅÛÀÇ ¸®½ºÅ© ÃøÁ¤¡¤°ü¸® ¹æ¹ýµµ VaR(Value-at-Ri³ª), µ¨Å¸Çѵµ µîÀ¸·Î ´Ù¾çÈ­¡¤Á¤±³È­µÈ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

±Ý°¨¿øÀº °ü¸®´ë»ó Æ÷Áö¼Çµµ º¹ÇÕ ÆÄ»ý»óÇ°(ELS, CDS)µîÀ¸·Î ³Ð¾îÁ³À¸¸ç, ÀϺΠ´ëÇü»ç´Â ÆÄ»ý»óÇ°ÀÇ ¸®½ºÅ©¸¦ ÀÏÁßÀ¸·Î °ü¸®ÇÏ´Â Àü»ê½Ã½ºÅÛÀ» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.

À̹ۿ¡ ½ÃÀåÃæ°Ý¿¡ ´ëºñÇØ ½ºÆ®·¹½º Å×½ºÆ®(Stress test)¸¦ Á¤±âÀûÀ¸·Î ÇÏ´Â °÷µµ ³ªÅ¸³µ´Ù.

ÇÑÆí ´ë´Ù¼öÀÇ Áõ±Ç»ç´Â ¸®½ºÅ©ÀÇ Àνġ¤ÃøÁ¤¡¤ÅëÁ¦¸¦ ¸®½ºÅ© °ü¸® Àü´ãºÎ¼­¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ¾úÀ¸¸ç, ¸®½ºÅ© ÃøÁ¤¡¤º¸°íÁֱ⵵ ¿ùº°¡¤ºÐ±âº°¿¡¼­ ÀϺ°¡¤ÀÏÁßÀ¸·Î ´ÜÃàÇÏ´Â µî »ó´çÈ÷ °³¼±µÈ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.

¾Æ¿ï·¯ Áõ±Ç¾÷°è´Â ´ëÇüÁõ±Çȸ»ç(26°³»ç)¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ±Ý³â ¸» ¿Ï·á¸¦ ¸ñÇ¥·Î Á¾ÇÕ ¸®½ºÅ© °ü¸® Àü»ê½Ã½ºÅÛ(½ÃÀ塤½Å¿ë¡¤¿î¿µ ¸®½ºÅ© Á¾ÇÕ°ü¸®)À» ±¸ÃàÇÏ´Â µî ¸®½ºÅ© °ü¸® ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ¿ÏºñÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

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