기업대출·환율 상승에 외화자산 익스포저 급증...위험가중자산 +95.1조↑
역대급 순익에도 자본 소폭 증가...금리상승에 따른 채권평가손실 탓
금리상승이 계속되는 가운데 3분기 기업대출 증가와 환율상승으로 위험가중자산이 급증해 국내은행의 자본비율이 하락한 것으로 나타났다.
금융감독원이 6일 발표한 ‘2022년 9월말 은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황’에 따르면 9월말 국내은행의 BIS(국제결제은행) 기준 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율, 단순기본자본비율은 각각 12.26%, 13.51%, 14.84%, 6.09%를 기록했다.
금감원은 “순이익 시현·증자 등에도 불구하고 금리상승에 따른 채권평가손실로 인해 자본 증가 폭은 1.4%로 제한됐다”며 “반면 기업대출 증가, 환율상승 등으로 위험가중자산이 4.5% 증가하면서 자산증가율(+4.5%)이 자본 증가율(+1.4%)을 웃돌았다”고 분석했다.
국내은행의 기업대출금 증감 현황을 보면 2분기(+31조5000억원), 3분기(+31조3000억원)으로 증가 폭이 커졌다. 같은 기간 원/달러 환율은 1298.4원에서 1430.2원까지 올랐다.
이같은 기업대출 증가와 환율상승에 따라 외화자산 익스포저가 증가해 위험가중자산은 95조1000억원(+4.5%) 급증했다.
보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율은 6월말 대비 각각 0.45%p, 0.44%p, 0.46%p 하락했다. 단순기본자본비율도 6월말 대비 0.15%p 하락했다. 총위험노출액 증가율이 기본자본 증가율을 웃돌았기 때문이다.
모든 국내은행이 규제비율(보통주자본 7.0%, 기본자본 8.5%, 총자본 10.5%, 단순기본자본비율 3.0%)을 웃돌았다.
◆…금융감독원 제공
위험가중자산이 감소하거나 상대적으로 보통주자본이 크게 증가한 4개 은행(BNK·JB·씨티·수협)은 전분기말 대비 보통주자본비율이 상승했다.
반면 위험가중자산 증가율이 보통주자본 증가율을 웃돈 12개 은행은 보통주자본비율이 하락했다. 신한, 하나, KB, DGB, 농협, 우리, SC, 산업, 기업, 수출입, 케이, 카카오 등이다.
금감원 관계자는 “추후 시장 변동성이 확대되고 대내외 경제여건이 악화할 가능성에 대비할 필요가 있다”며 “국내은행의 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고, 자본비율이 취약한 은행에 대해 자본적정성 제고를 유도할 방침”이라고 밝혔다.
