금융감독원이 증권회사들의 리스크(위험)관리 능력 향상을 유도하기 위해 '증권회사 리스크관리 최소기준'을 마련하는 등 체계적인 관리에 나섰다.
금융감독원은 9일 "증권사 리스크관리 능력 향상을 위해 '증권회사 리스크관리 최소기준'을 마련해 지난 30일 금감위에 보고한 후 지난 3일 54개 국내 증권회사에 내용을 통보했다"고 밝혔다.
강 전 금감원 증권감독국 경영지도팀장은 이와 관련 "이 기준은 금감원이 현재 추진하고 있는 증권회사에 대한 리스크 중심의 감독체제(RBS)구축의 일환"이라며 "증권사가 리스크를 관리하는데 필요한 전담조직, 시스템운영, 프로세스 등에 관한 사항을 정해 각 증권사에 권고하는 것"이라고 설명했다.
금감원에 따르면 리스크관리 최소기준은 증권사 규모별로 차별화 되어 있다. 특히 영위업무 및 규모(총자산규모, 총위험액)에 따라 3개 그룹(Ⅰ그룹, Ⅱ그룹, Ⅲ그룹)으로 분류하고 그룹에 따라 차별적 최소기준이 제시됐다.
리스크가 많은 영업(장외파생영업)을 영위하거나 자산규모 및 위험액이 클수록 높은 수준의 리스크관리를 해야 하는 그룹으로 분류했다.
Ⅰ그룹은 장외파생업, 종합증권업 증권사로 자산 1조원 이상이면서 위험액 300억원 이상인 19개 증권사(우리투자, 삼성, 대우, 동양종금 등)가 속했다. Ⅱ그룹은 종합증권업 증권사로 (자산1000억-1조원 이거나 위험액 100억-300억) 17개 증권사(키움닷컴, 푸르덴셜 등)다.
Ⅲ그룹은 특정영업을 하거나 외국지점으로 자산 1000억원 미만이면서 위험액 100억원 미만인 KIDB, BNP파리바, 11개 외국증권사 지점 등 18개사가 포함됐다.
금감원은 ▲의사결정기구 ▲전담조직 ▲시장리스크 관리 ▲운영리스크 관리 ▲신용리스크 관리 ▲유동성리스크 등 관리 ▲겸영업무 등 리스크 관리 ▲종합적 리스크 관리 등 8개 분야 43개 항목으로 세분화된 기준을 제시했다.
Ⅰ그룹 증권회사는 43개 전 항목을 Ⅱ그룹 증권회사는 29개 항목, Ⅲ그룹 증권회사는 23개 항목을 충족할 것을 제시했으며 1년 이내(2008년 3월말)까지 달성토록 하는 한편 일부 항목(ex : 리스크관리 전산시스템 구축 등)은 각 증권사의 시스템 마련 등 여건을 감안해 최대 3년 이내 달성토록 했다고 금감원은 설명했다.
강 팀장은 "이 기준을 토대로 증권사가 자체적으로 리스크관리 능력을 향상시킬 수 있게 되어 환경변화 등에 따라 발생되는 위험 등에 대해 증권사가 스스로 대비할 수 있게 될 것"이라며 "또한 한정된 감독인력을 리스크가 많은 증권회사 또는 영업부문에 집중할 수 있어 감독업무 효율성이 향상될 것"이라고 말했다.
강 팀장은 이어 "오는 6월말까지 전 증권사가 이 기준을 토대로 자사 특성을 반영한 세부 추진계획을 수립토록 했다"며 "올 하반기부터 증권사 리스크관리 실태를 정기적으로 점검하는 등 리스크관리 능력 향상을 위한 유도방안을 지속 추진할 예정"이라고 덧붙였다.
