미국의 5대 증권사인 베어스턴스의 파산과 관련된 국내 금융회사의 익스포져(위험노출 규모)는 총 4431억원 수준인 것으로 나타났다.
금융위원회는 18일 이창용 금융위 부위원장 주재로 금융위·금감원 합동회의를 개최해 베어스턴스 유동성 위기에 대처하기 위해 '금융위·금감원 금융시장점검 합동대책반'을 마련해 국내외 시장동향, 부문별 리스크요인을 실시간 점검할 방침이다.
금융위는 합동대책반을 통해 ▲여타 금융회사 등에 대한 익스포져 파악 ▲외국인투자자의 자금이탈, 국내 유입 앤-캐리 트레이드자금 청산, 외화자금 조달여건 악화 등 집중점검 ▲국내은행의 외화유동성현황 일일 모니터링, 월별 자산-부채 만기구조, 만기차환율(roll-over ratio) 모니터링 등을 할 계획이다.
금융권별 익스포져는 ▲증권사 2111억원(베어스턴스 발행 ELS 투자) ▲보험사 1920억원(채권투자 1220억원, 베어스턴스 발행 유동화증권(CDO, CLN)에 대한 투자 700억원 등) ▲은행 400억원(베어스턴스 발행 채권 투자 300억원, 신용환산액 70~100억원, 선물환 및 옵션 파생상품거래 4억원) 등으로 나타났다.
또한 금융위는 국내 금융회사의 서브프라임 모기지 관련 익스포져(총 11억달러 수준, 상각 후 작년말 잔존평가액 3억5000만원)와 비교할 때 규모 면에서 크지 않다고 진단했다.
이와 함께 금융위는 베어스턴스가 유동성 위기 직후 JP모건 체이스 은행의 베어스턴스 인수(주당 2달러, 총 2억3600만달러)에 따른 채권·채무 승계로 국내 금융회사의 피해가 거의 없을 것으로 파악했다. 신용평가기관인 무디스는 베어스턴스를 인수한 JP모건 체이스의 신용등급을 그대로 유지하기로 결정했다.
그러나 금융위는 "현재도 지속되고 있는 서브프라임 모기지 부실에 따른 여파로 이와 유사한 사태가 나타날 가능성이 있다"며 "국내 금융시장의 변동성 확대와 실물시장 불안요인으로 작용할 가능성이 높아 시장상황에 대한 면밀한 점검을 통해 신속히 대처할 계획"이라고 밝혔다.
