외화유동성 관리기준 마련
정부가 금융위기 재발방지를 위해 은행권의 외화유동성 관리기준을 강화하기로 했다.
23일 금융당국에 따르면 조만간 기획재정부와 금융위원회, 금융감독원, 한국은행이 실무자를 중심으로 태스크포스(TF)를 구성해 이르면 다음 달까지 외화유동성 관리기준을 마련할 계획이다.
금융감독당국 관계자는 "작년 9월 금융위기가 불거졌을 때 은행들의 외화 유동성 지표가 좋았는데도 유동성 위기를 겪었다"며 "원화와는 별도로 외환부문의 유동성 관리지침을 마련하고 유동성 리스크 관리기준도 강화할 필요가 있다"고 밝혔다.
은행은 외화를 단기로 차입하고 장기로 대출하는 경향이 있어 유동성 관리를 위해서는 이 같은 만기불일치(미스매치) 문제를 해결할 필요가 있다.
감독당국은 은행권 외화유동성 관리를 위해 3개월 외화유동성비율, 7일 갭비율 등을 중요 지표로 관리하고 있다.
3개월 외화유동성비율은 잔존만기 3개월 이내 외화자산을 3개월 이내 외화부채로 나눈 지표로 100% 이상을 유지해야 하며, 7일 갭비율은 잔존만기 7일 이내 외화자산에서 7일 이내 외화부채를 뺀 수치를 외화총자산으로 나눈 것으로 0% 이상을 유지해야 한다.
금융당국 관계자는 "지금 유동성 비율을 산정할 때 자산을 단순 합산하는데 자산별로 가중치를 부여하는 방안이 거론되고 있다"며 "유동성 좋은 자산과 부채담보부증권(CDO) 등 그렇지 못한 자산은 구별할 필요가 있기 때문"이라고 설명했다.
이 관계자는 "이렇게 되면 외화유동성 목표비율을 높이지 않더라도 관리기준을 강화하는 효과가 있다"고 덧붙였다.
외화유동성 비율을 산정할 때 월말 잔액이 아닌 기간 내 평균잔액을 기준으로 삼아 위험관리가 항시적으로 이루어지도록 하는 방안도 검토되고 있다.
대외채무의 만기가 일시에 몰리지 않도록 관리하고 유동성 위기가 왔을 때에 대비해 비상계획을 수립하도록 유도하는 방안도 외화유동성 관리기준에 포함될 것으로 예상된다.
현대경제연구원 박덕배 전문연구위원은 "은행들이 외화를 단기로 조달해 장기로 운용하면서 만기를 맞추지 못했다"며 "외화 자산과 부채 규모 외에 만기를 맞추는 방안을 강구해야 할 것"이라고 강조했다.
금융지주회사 한 임원은 "외화도 원화처럼 예대율을 관리할 필요가 있다고 생각한다"며 "외화 건전성 확보를 위해 유전스(Usance) 등 무역금융 관련 여신도 외화대출에 포함시켜 예대율을 따져봐야 한다"고 말했다.
