NH농협은행(행장 신충식)은 국내은행 최초로 신용리스크(Credit VaR) 측정시스템을 자체 개발하고 7월부터 실무에 본격 적용했다고 10일 밝혔다.
‘Credit VaR’(Credit Value at Risk)란 금융기관이 향후 특정 기간 동안 그 이상의 손실을 보지 않을 것으로 확신할 수 있는 최대 손실규모를 말한다.
현재 국내은행 대부분은 신용리스크 측정을 위해 외국회사에서 개발한 시스템을 사용하고 있다.
농협은행은 지난 2011년부터 시스템 개발을 시작해 2년여의 개발 기간과 외부 검증을 마치고 이번에 농협은행 포트폴리오에 적합한 신용리스크 측정시스템을 완성하게 된 것이다.
농협은행은 향후 농협생명, 손해보험, 증권 등 농협금융 계열사에도 이 시스템을 공급해 농협금융 차원의 일관된 신용리스크 측정 및 관리 체계 구축할 수 있도록 할 계획이다.
농협관계자는 "글로벌 금융위기 이후 리스크관리의 중요성이 더욱 대두되어 이번 시스템을 개발했으며, 시스템 주요기능에 대해서는 특허를 출원했다"며 "앞으로 농협은행이 리스크관리 부문 우수은행으로 앞장서 나갈 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.
