BIS 자기자본비율이란 국제결제은행(Bank for International Settlements)이 정한 은행의 위험자산 대비 자기자본비율이며 금융사의 건전성을 나타내는 지표로 주로 활용된다.
국제 권고 기준인 바젤Ⅲ가 이달부터 시행되면서 후순위채 발행요건이 강화됨에 따라 지주사들이 앞다퉈 발행물량을 늘린 것이 주원인으로 분석된다.
6일 금융감독원에 따르면 지난 9월말 기준 국내 은행지주회사의 연결 BIS 자기자본비율은 13.26%로 전분기말보다 0.31%포인트 상승했다.
이재용 금감원 금융지주회사 감독팀장은 "BIS비율 상승은 지난 3분기 중 자기자본이 큰 폭 증가한 반면, 위험가중자산은 소폭 증가에 그쳤기 때문"이라며 "자기자본은 후순위채 발행과 순이익 시현에 의한 이익잉여금 증가에 주로 기인한다"고 설명했다.
후순위채권은 발행기관이 파산했을 경우 다른 채권자들의 부채가 모두 청산된 다음에 마지막으로 상환 받을 수 있는 채권을 의미한다. 그중 만기가 5년 이상 되는 채권은 자기자본으로 인정되기 때문에 후순위채 발행은 BIS비율을 상승시키는 효과가 있다.
후순위채는 올해 1분기 발행물량이 없다가 지난 2분기 1조8000억원이 시장에 나온데 이어, 3분기에는 무려 3조7000억원이 새로 발행됐다.
반면 신용등급이 낮은 기관으로의 대출 등 위험가중자산은 BIS비율을 하락시킨다.
지난 3분기 은행지주사들이 보유한 위험가중자산은 소폭 증가에 그쳤다. 원화대출금 증가에도 불구하고 외화자산이 감소한 탓이다.
회사별로는 씨티지주(17.71%)가 가장 높았고, 하나지주(11.41%), 농협지주(11.13%)와 신설사인 JB지주(11.66%)가 가장 낮은 수준을 기록했다.
우리지주의 경우 원화대출 등 위험가중자산의 성장세 유지로 은행지주사들 중 유일하게 하락했다. 우리지주의 BIS 자기자본비율은 12.66%를 기록해 전분기보다 0.04%포인트 떨어졌다.
한편 금감원은 은행지주사들의 BIS 자기자본비율 상승이 일회성 요인에 기인한 것이라고 판단, 금융사들의 자본건전성 확보를 위한 지도 감독을 강화할 계획이다.
금감원 관계자는 "이번 달부터 바젤Ⅲ가 도입되는 등 자본규제가 강화됨에 따라 안정적이고 장기적으로 자본비율을 관리할 수 있도록 과도한 배당을 자제시키고, 내부유보 확대 등을 적극 지도할 계획"이라고 밝혔다.
