금융위원회는 2017년부터 1월 1일부터 시중은행들에 의무적으로 부과한 '외화 유동성 커버리지 비율 (LCR·Liquidity Coverage Ratio)'을 위반할 경우 이같이 제재할 예정이라고 25일 밝혔다. 제재안은 '은행업 감독규정 일부 개정규정안'에 포함됐다.
금융위원회에 따르면 외화 LCR은 은행자금의 대량이탈을 말하는 '뱅크런'을 가정한 유동성 위기상황에서 1개월 동안 빠져나갈 외화에 대비해 즉시 외화로 현금화할 수 있는 고(高)유동성 자산의 비율을 말한다.
금융위원회는 앞서 지난 달 15일, 작년 7월 처음 도입해 은행들에 그동안 '권고' 형태로 시행해오던 '외화 LCR 규제'를 내년 부터는 의무화하는 것을 골자로 한 외화 유동성 규제 개편 방안을 발표했다. 외화 LCR의 마지노선은 내년 60%를 시작으로 2018년 70%, 2019년 80%로 매년 10%씩 상향키로 방침을 정했다.
외화 LCR의 마지노선이 80%는 1개월 동안 은행에서 빠져나가는 현금성 외화자산·부채 (외화 순현금 유출)가 100억달러일 경우 바로 현금화할 수 있는 선진국 국채, 우량 회사채를 80억달러 이상 쌓여있다는 뜻. 은행들은 이 경우 금융 위기가 발생하더라도 외부 도움 없이 스스로 살아남을 수 있다는 것으로 분석된다.
이날 금융위원회가 발표한 '은행업감독규정 일부 개정규정안'에 따르면 외화 LCR을 과거 1년 동안 위반횟수가 2회 이하인 경우에는 사유서 및 달성계획서를 금융감독원장에게 제출토록 했다.
3회를 위반하면 외화 LCR 규제비율을 100분의 5만큼 상향 적용키로 했다. 위반 횟수가 4회인 경우 외화 LCR 규제비율을 100분의 10만큼 높여야 한다.
금융위원회는 과거 1년 동안 위반횟수가 5회 이상인 은행에 대해선 신규외화자금 차입 (만기 30일 이내 콜머니 제외)을 금지키로 결정했다.
