신한은행 익스포저 439조원 규모로 업계 1위 기록
총 익스포저 전년비 7.4%↑…위험가중자산도 6.5%↑
◆…자료=금융감독원 전자공시시스템, 은행연합회, 은행 18개사 제공
KDB산업은행의 위험가중자산이 지난해 말 243조에 육박하면서 산업은행의 리스크 관리와 혈세 투입 적정성 여부가 도마위에 오르고 있다.
위험가중자산은 대출금, 미수금, 가지급금, 유가증권, 예치금 등 자산 유형별로 위험 정도를 감안한 자산이다. 은행업감독규정에 따라 대출자산의 위험성에 가중치를 주어 평가하며 위험지수에 따라 산출된다.
조세일보가 국내 18개 은행의 경영실적을 전수 조사한 결과 지난해 말 18개 은행들의 위험가중자산은 1306조7352억원으로 전년의 1227조3608억원보다 79조3744억원(6.5%) 증가했다.
산업은행의 위험가중자산은 지난해 말 242조5739억원으로 전년동기의 226조원에 비해 16조5739억원(7.3%) 늘었다. 은행 평균치보다 0.8%포인트 높은 수준이다.
산업은행의 지난해 당기순이익은 4457억원으로 위험가중자산이익률(RORWA)은 0.2%에 불과해 리스크 대비 수익성이 저조한 실정이다. 위험가중자산수익률은 자본의 효율성을 정확하게 파악할 수 있고 글로벌 은행의 RORWA는 연간 1.5~2% 수준이다.
IBK기업은행은 지난해 말 위험가중자산이 162조4462억원으로 전년의 152조8621억원보다 9조5841억원(6.3%) 증가했다. 지난해 당기순이익은 1조3928억원으로 위험가중자산이익률이 0.9% 수준에 달한다.
산업은행은 같은 국책은행인 기업은행에 비해 위험가중자산이익률이 4분의 1 수준에도 미치지 못하고 있고 글로벌 은행에 비해서는 7분의 1 이상 뒤쳐지고 있다. 위험대비 저조한 이익으로 국민들의 혈세가 빠져나가고 있음을 보여주고 있다.
18개 은행들의 신용리스크 익스포저(위험노출액)는 지난해 말 총 3064조3125억원으로 전년의 2852조9280억원에 비해 211조3845억원(7.4%) 늘었다.
익스포저는 은행 거래에서 특정 회사와 연관된 금액이 어느 정도인가를 나타내며 손실이 발생될 가능성을 보여주는 지표다. 은행들은 투자금이나 대출금의 예상 손실액을 파악하기 위해 익스포저를 활용해 위험을 측정한다.
국내 은행들의 대출규모가 증가하면서 신용리스크 익스포저가 크게 늘었고 익스포저가 커지면서 위험가중자산도 함께 증가한 것을 반영하고 있다.
KB국민은행은 지난해 말 익스포저가 433조5686억원으로 전년에 비해 38조6488억원 증가했고 위험가중자산은 161조1914억원으로 전년보다 9조9792억원 늘었다.
IBK기업은행은 지난해 말 익스포저가 336조4817억원이며 KDB산업은행의 익스포저는 279조4663억원 규모다.
신한은행은 익스포저가 438조9699억원으로 전년에 비해 44조2368억원 늘었고 위험가중자산은 155조6812억원으로 전년보다 16조8486억원 증가했다.
NH농협은행은 익스포저가 338조3578억원으로 전년보다 17조7051억원 늘었고 위험가중자산은 103조4589억원으로 전년보다 5조7199억원 불어났다.
하나은행은 지난해 말 익스포저와 위험가중자산이 각각 422조2195억원, 149조8858억원을 보였고 우리은행은 각각 395조3965억원, 139조435억원을 기록했다.
부산은행은 익스포저가 63조1358억원, 위험가중자산이 32조5987억원을 나타냈고 대구은행은 익스포저가 63조2747억원, 위험가중자산이 29조521억원을 보였다.
한국씨티은행은 익스포저와 위험가중자산이 각각 50조2526억원, 23조4835억원에 이르렀고 SC제일은행은 각각 76조7309억원, 24조4404억원에 달했다.
경남은행은 익스포저와 위험가중자산이 각각 44조1319억원, 22조2565억원을 보였고 Sh수협은행은 익스포저가 44조872억원, 위험가중자산 21조6886억원을 나타냈다.
광주은행은 익스포저와 위험가중자산이 각각 27조4229억원, 10조7765억원을 나타냈고 전북은행은 각각 19조1513억원, 10조6107억원을 기록했다. 제주은행은 익스포저가 6조4761억원, 위험가중자산이 3조8408억원으로 조사됐다.
인터넷전문은행인 카카오뱅크는 익스포저와 위험가중자산이 각각 22조6630억원, 12조2868억원을 나타냈고 케이뱅크는 각각 2조5258억원, 1조4197억원을 기록했다.
조세일보는 국내 은행 18개사에 대해 지난해 순이자이익 실적을 기준으로 순위를 분류했다.
