◆…김소영 금융위원회 부위원장이 15일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 개최한 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반 제3차 회의에서 은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비방향에 대해 논의했다. 사진=금융위원회 제공
금융당국에 의하면 은행권은 팬데믹 상황에서도 양호한 건전성을 유지했으나 지난해부터 금리·환율의 가파른 상승 등으로 불확실성이 증대되고 있는 상황이다.
자본적정성을 살펴보면 작년 9월말 보통주자본비율은 12.26%로 규제비율(7.0%~8.0%)을 상회하나 채권평가손실 등 영향으로 2021년말(12.99%) 대비 하락했다. 주요국과 비교시에도 자본적정성이 상대적으로 미흡한 상황이며 최근 배당확대 움직임으로 인해 향후 자본비율 하락 가능성도 증가하고 있다.
자산건전성의 경우 코로나 기간 낮아졌던 연체율이 최근 대출금리 상승 등에 따라 가계부문을 중심으로 점차 상승하고 있는 상황이다.
이에 금융당국은 은행권이 향후 불확실성에 대비해 충분한 손실흡수능력을 갖출 수 있도록 선제적 리스크관리를 위한 건전성 제도 정비(자본·충당금)를 추진한다.
먼저 자본 적정성 제도를 정비한다. 국내 은행의 전반적인 자본비율 제고를 위해 총신용 규모 등을 고려해 금년중 경기대응완충자본(CCyB) 부과를 적극 검토하는 동시에 최근 국제논의 및 해외사례(영국·호주 등) 등을 감안하여 경기중립적 CCyB를 상시운영하는 방안을 추진한다. 은행별 리스크관리 수준, 스트레스테스트(ST) 결과 등에 따라 차등적으로 추가자본 적립의무를 부과하는 스트레스 완충자본 제도 도입도 추진한다.
은행업 감독규정 개정을 통해 충당금 제도 등도 정비한다. 現 대손준비금은 향후 경기변동 등을 선제적으로 반영해 손실흡수능력을 확충하는데 한계가 있어 대손충당금·대손준비금이 부족하다고 판단되는 경우 감독당국이 은행에 대손준비금의 추가 적립을 요구할 수 있도록 바꾼다. 또 예상손실 전망모형 점검체계 구축을 통해 회계기준에 따른 대손충당금 적립을 위한 은행의 예상손실 전망모형을 매년 주기적으로 점검할 수 있는 근거를 마련한다.
금융당국은 자본적정성과 관련해 상반기 중 세부 정비방안을 구체화하고 하반기부터 제도개선을 추진할 계획이다. 또한 현재 개정 절차가 진행중에 있는 은행업 감독규정을 상반기 중 규정 개정을 완료하고 시행할 예정이다.
