"부동산PF 대출 연체율 관리에 힘써달라"
"충당금 산정 기준, 최대한 보수적으로 운용해야"
"투자자 보호 강화 조치, 선제적으로 취할 필요"
황 부원장보는 이날 금감원에서 열린 '증권사 부동산 익스포져 리스크관리 강화를 위한 간담회'에서 "지난해 하반기부터 증권사 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율이 상승 추세를 보이는 가운데, 최근에는 해외 부동산과 관련해 투자손실 문제가 반복적으로 발생하고 있다"며 이같이 말했다.
이날 간담회에는 국내 증권사 10곳의 최고리스크책임자(CRO) 및 기업금융(IB) 담당 임원이 참석했다.
황 부원장보는 "증권사 PF대출 연체율은 금융권 내 가장 높은 수준이다. 부동산PF 대출 연체율을 안정적으로 관리하는 데 힘써달라"며 "과도한 수준의 연체율이 지속될 경우 증권업계 전체에 대한 평판이 약화되면서, 자금조달 비용 증가로 이어질 수 있는 만큼 보다 적극적인 대응이 요구된다"고 언급했다.
이어 "회수가 불가능하다고 판단돼 자산건전성을 추정손실로 분류한 부실채권에 대해서는 조속히 상각해 달라"며 "사업성이 크게 저하돼 부실이 우려되는 PF대출에 대해서는 외부 매각이나 재구조화 등을 통해 신속히 정리하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있다"고 부연했다.
그러면서 "단기자금시장 안정화 조치의 일환으로 진행 중인 PF 채무보증의 장기대출 전환도 각 사의 일정에 따라 차질 없이 이행될 수 있도록 챙겨달라"고 요청했다.
또 황 부원장보는 "부동산 익스포져 추가부실 발생에 대비해 손실흡수능력을 선제적으로 확보해 달라"며 "부도율(PD) 적용시 최근 침체된 부동산 시장 상황과 향후 부실 확대 가능성을 적절히 반영하는 등 충당금 산정 기준을 최대한 보수적으로 운용해야 한다"고 당부했다.
이어 "특히, 해외 대체투자의 경우 건별 금액이 크고, 지분이나 중·후순위 대출 방식으로 투자된 경우가 많아 증권사 건전성에 중요한 영향을 미칠 수 있다"며 "투자대상자산의 가치가 하락하는 등 손실 징후가 발생할 경우 재무제표에 제때 반영될 수 있도록 상시적으로 자체 점검해 달라"고 덧붙였다.
끝으로 그는 "해외 대체투자의 상당 부분은 투자자에게 셀다운(Sell-down)한 경우가 많다. 투자 당시에는 예상치 못했던 손실이 발생할 경우 투자자와의 분쟁이 발생하기 마련"이라고 언급했다.
이어 "부실 발생시 투자자금 회수 가능성을 높여주는 담보, 보증, 보험 등 각종 투자자 권리 구제장치가 실효성 있게 작동할 수 있는지 재확인하는 등 투자자 보호 강화 조치를 선제적으로 취해 달라"고 강조했다.
그러면서 "거액 투자 건이 다수의 개인투자자에게 나누어 판매되는 과정에서 공모규제 위반 가능성을 차단하기 위한 내부통제 절차도 강화해달라"고 부연했다.
금감원은 부동산 익스포져 부실화가 증권사의 건전성·유동성리스크 확대로 이어지지 않도록 면밀히 들여다본다는 계획이다.
리스크관리가 취약한 증권사에 대해서는 별도 관리방안을 제출하도록 해 점검하고, CEO 개별 면담을 실시하는 등 집중적으로 관리해 나갈 예정이다.
