앞으로 은행들은 시장리스크를 기준으로 자기자본비율(BIS)을 산출해야 한다.
금융감독위원회는 9일 은행감독업무 시행세칙을 개정해 현재 시행중인 시장리스크기준 자기자본비율 산출기준을 내년에 시행예정인 신BIS협약 기준으로 변경했다고 밝혔다.
개정된 시행세칙에 따르면 시장리스크를 기준으로 자기자본비율을 산출해야 하는 은행은 현재 단기매매차익을 목적으로 보유하고 있는 주식과 채권·외환·파생상품 등의 일일거래잔액(트레이딩 포지션)이 총자산의 10% 또는 1조원 이상에서 5% 또는 1000억원 이상으로 확대된다.
또 시장리스크 측정시 채권의 신용등급에 상관없이 동일한 위험가중치를 적용하던 것을 앞으로는 신용등급에 따라 위험가중치를 현행 5단계에서 13단계로 세분화하도록 했다.
이에 따라 시장리스크를 기준으로 자기자본비율을 산출해야 하는 대상은행은 기존 10개에서 16개로 늘어났고, 제주은행과 규모가 작은 일부 지방은행을 제외한 모든 은행으로 확대됐다.
금감원 관계자는 "이번 제도변경으로 신용도가 높은 채권을 많이 보유하고 있거나 변동성이 큰 주식을 적게 보유하고 있을 경우 자기자본비율이 다소 올라갈 것으로 보인다"며 "그러나 전체적인 자기자본비율에는 큰 영향을 없을 것"이라고 분석했다.
