증권사들의 리스크 평가가 세분화돼 적용된다.
증권사의 리스크 규모와 리스크 관리수준에 대한 계량·비계량지표가 마련돼 10등급의 평가등급이 매겨진 후 평가등급에 따라 감독당국의 검사 수준이 차별화된다.
금융감독원은 6월중으로 54개 증권사를 규모 또는 영업범위에 따라 3그룹으로 나눠 월별로 리스크 평가를 실시할 예정이라고 11일 밝혔다.
증권사의 리스크평가시스템(RAMS)은 증권업감독기준이 개정되는 시점(16일 또는 27일)부터 바로 실시될 예정이다.
금감원 관계자는 "은행, 보험회사에 이어 증권회사에 대한 리스크평가시스템 구축이 완료됨에 따라 증권회사의 리스크 관리능력 제고와 리스크 중심의 경영마인드가 확산될 것"이라고 기대했다.
□대형 증권사, 장외파생영업하면 더욱 엄격히 평가= 금감원은 54개 증권회사를 규모 또는 영업범위로 나눠 3그룹(Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ)으로 나눠서 차별적으로 평가된다.
만약 대형이거나 장외파생영업을 영위하는 Ⅰ그룹 소속 증권회사는 리스크관리능력에 대해 더욱 엄격한 평가를 받게 된다.
이런 증권사의 리스크관리시스템은 은행, 보험회사의 분기별 평가와 달라 증권회사가 월말 기준으로 익월 10영업일까지 입력한 자료를 토대로 월별로 평가하게 된다.
□리스크평가시스템의 평가방법?= 증권사의 리스크 규모를 평가하기 위해 리스크 유형별(4가지), 영업부문별(12가지)로 세분화해 총 36개 계량지표가 마련됐다.
리스크 유형은 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크, 유동성리스크로 나눠지며, 영업부문별로는 위탁매매업, 자기매매업(주식, 채권, 기타 유가증권), 장내파생상품업, 장외파생상품업, 투자은행업(인수, ABD, PI 등)으로 나눠진다.
즉 계량지표는 '주식자기매매 시장리스크 금액/영업용순자본', '장내파생상품 운영리스크 금액/영업용순자본', '장외파생상품 시장리스크 금액/영업용순자본'으로 계산된다.
또한 리스크 관리수준에 평가를 위해 분야별(4가지), 영업부문별(12가지)로 세분화해 비계량지표가 만들어졌다.
분야별은 이사회·경영진의 역할, 리스크 조직 및 관리, 리스크관리시스템, 내부통제 등으로 나눠지게 되며, 비계량지표를 계량지표보다 훨씬 넓은 범위로 평가된다.
예를 들어 비계량지표는 리스크관리 전담조직의 독립성 여부, 시장리스크관리 전산시스템 구축 여부, 파생상품 리스크한도를 일중으로 관리하는 지 여부 등이다.
□리스크평가시스템 평가 결과는?= 평가결과 12가지 영업부문별 리스크등급과 관리등급이 산출되며, 종합등급은 리스크등급과 관리등급의 산술평균으로 산출된다.
즉 종합등급은 '(리스크등급+관리등급)/2'로 계산.
평가등급은 ▲우수등급(1, 2등급) ▲양호등급(3, 4등급) ▲보통(5, 6등급) ▲취약(7, 8등급) ▲위험(9, 10등급) 등 총 10등급으로 나눠진다.
또한 리스크 규모의 증감에 대한 시계열분석을 통해 비정상적인 리스크 증가에 대해 신속하게 파악할 수 있게 된다. 특정 영업부문의 리스크 규모가 최근 6개월 평균치보다 20% 이상 증가할 경우 시스템에 '감시대상'이 나타난다.
한편 평가등급에 따라 금감원은 '모니터링→서면점검→부문검사→종합검사' 순으로 감독·검사 수준을 차별화할 계획이다.
예를 들어 1, 2등급을 받으면 종합검사가 면제되고, 6등급은 집중 모니터링을 시작하고, 7등급은 서면점검, 리스크 컨설팅이, 8, 9, 10등급은 부문검사 또는 종합검사가 실시된다.
금감원은 증권사의 영업분야별 리스크등급, 관리등급, 종합등급을 해당회사에 공개해 스스로 취약분야를 보완할 수 있도록 할 예정이다.
