◆…사진=콴텍 제공
콴텍에 따르면 Q-X는 지난 21일 현금비중을 늘리라는 리밸런싱 신호를 발동했고 이 신요에 따라 ▲KB증권▲DB금융투자▲하나은행 등 6개 금융사의 투자상품들이 보유 주식 중 일부를 매도하고 현금자산 비중을 늘렸다.
Q-X모듈은 시장의 이상 현상을 감지하면 포트폴리오에서 위험자산을 현금화하는 방식으로 리밸런싱하는 위험관리 모듈이다. 단기적으로 주가가 급락하는 상황이 발생할 경우 변동성이 커질 것이라는 판단 아래 안전자산 비중을 늘려 손실을 줄인다.
한편 Q-X모듈을 적용한 ‘콴텍 Q-Shield 국내 EMP 1호’ 알고리즘은 작년 2월 1일부터 올해 1월 24일까지 14.8%의 수익률을 기록했다. 자산 배분 비중을 달리한 '콴텍 Q-Shield 국내 EMP 2/3/4호'알고리즘의 경우 각각 수익률 8.03%, 3.13%, 0.39%을 기록했다. 같은 기간 코스피 200은 -7.04%로 손실을 기록했다.
콴텍투자자문 최용석 대표는 “GDP 등 후행지표의 발표를 기다리게 되면 대응이 너무 늦다”며 “거시경제지표를 참고하면 시장의 손실을 그대로 맞으면서 반등장에서 수익을 놓치게 된다”고 설명했다.
금융투자업계 관계자는 "콴텍의 Q-X가 위험자산 비중을 줄이는 신호를 발생시켜 콴텍의 Q-X가 하락장에서 적절한 신호를 보내 고객이 추가 매수를 하지 않는 효과를 불러왔다"고 전했다.
