외국계 증권사 2곳에 60.5억원 과징금 최초 부과
◆…공매도 폐지 버스. 한국주식투자자연합회 제공
금융감독원이 '악의적 무차입 공매도' 정황을 처음으로 포착했다. 외국계 헤지펀드 등이 스왑거래를 이용하거나, 악재성 정보 공개 전 공매도한 혐의가 드러났다.
금감원 자본시장조사국 공매도조사팀은 "기획조사를 통해 악재성 정보를 이용한 공매도 연계 불공정거래 혐의를 포착했다"며 "특히 그간 시장에서 의혹이 제기돼 왔던 고의적 무차입 공매도 정황이 발견됐다"고 1일 밝혔다.
집중조사 결과 적발된 무차입 공매도 76건 중 33건을 조치 완료(31건 과태료 21.5억원, 2건 과징금 60.5억원 부과)했다. 금감원은 "나머지 43건도 대부분 과징금 건으로, 순차적으로 제재조치를 마무리해 불법공매도에 대한 무관용 원칙을 시장에 알리겠다"고 밝혔다.
특히 공매도 위반에 대한 조치가 과태료에서 과징금으로 변경된 이후 지난 3월 외국계 금융투자회사 2개사에 각각 38.7억원, 21.8억원을 최초 부과한 바 있다.
금감원은 공매도를 악용한 불공정거래 개연성이 높은 테마·유형과 관련된 종목들을 집중 분석·조사했다.
조사 결과, 주가를 하락시키기 위해 스왑거래를 이용하거나, 악재성 정보 공개 전 공매도한 혐의를 발견했다. 스왑거래는 외국계 헤지펀드 등이 이용하는 거래방식으로 매도스왑 주문을 하는 경우 주문을 접수한 증권사(PBS)가 포지션 헷지를 위해 공매도 주문 등을 시장에 제출한다.
특히 일부 혐의자는 무차입 상태에서 고의로 매도 주문을 제출해 매매차익을 극대화 한 것으로 나타났다. 그간 시장에서 의혹이 제기돼 왔던 악의적인 무차입 공매도 사례다. 금감원은 증선위 안건 상정 등 제재조치를 추진할 예정이다.
금감원은 "공매도 연계 불공정거래에 대한 기획조사, 고의적 무차입 공매도에 대한 조사 확대 등을 통해 시장질서를 확립하겠다"며 "공매도 거래에 대한 투자자들의 불신을 해소해 나갈 것"이라고 밝혔다.
한편, 국내 주식시장 회복세와 더불어 최근 공매도 규모가 급증했다. 4월 들어 일평균 공매도 거래대금은 코스피 6043억원, 코스닥 3561억원을 기록했다. 공매도 과열종목 지정 건수도 83건에서 253건으로 1년새 3배로 증가했다.
