내년부터 보험사는 보험·금리리스크 등에 대한 통합 스트레스테스트(위기상황분석)를 연 1회 이상 시행하고 분석결과와 자본관리계획을 이사회 등에 보고해야 한다.
권순찬 금융감독원 부원장보는 21일 보험사 리스크 담당 임원을 대상으로 간담회를 열고 "보험사가 현재 직면한 각종 리스크요인을 점검한 뒤 지급여력비율(RBC) 등 재무건전성을 강화하라"고 당부했다.
이를 위해 앞으로 보험사는 스트레스테스트를 통한 리스크요인 선제대응에 나설 예정이다.
내년부터 보험·금리리스크 등에 대한 통합 스트레스테스트를 연 1회 이상 시행하고 분석결과와 자본관리계획을 이사회 등에 보고해야하기 때문이다.
보험사는 자체 스트레스테스트 모형과 시나리오 등을 보다 정교화하고 회사의 사업계획에 구체적인 스트레스테스트 시행 계획 등을 반영해야 한다. 위기상황별로 리스크 수준과 취약부문을 평가하고 해당 결과를 경영의사결정 등에 활용할 필요가 있다는 게 주요 논의 내용이다.
보험산업의 특성상 보험사의 재무건전성과 수익성 등은 외부 금리변동에 큰 영향을 받고 있다. 따라서 현재와 같은 금리 상승세가 지속될 경우 단기적으로는 보험사의 보유채권 가치하락으로 자본감소가 발생해 지급여력비율(RBC)이 하락할 것으로 예상된다.
이에 이날 간담회에서는 금리 등 시장상황을 상시 모니터링해 리스크별 적정 한도를 관리하고 이를 감안해 자산운용, 상품개발, 보험영업 등 주요 경영전략을 수립할 필요가 있다는 의견도 제시됐다.
아울러 금리상승이 지속될 경우 가계대출의 부실화 위험이 커질 것으로 예상되고 특히 은행권의 가계부채 관리가 강화되면서 보험 등 제2금융권으로의 풍선효과가 우려되고 있다.
즉 금리상승과 경기위축이 진행될 경우 한계차주, 다중채무자 등 취약계층을 중심으로 부실이 증가할 수 있어 사전대비가 필요하다는 게 논의 내용이다.
이밖에 대내외 리스크 요인이 증가하고 금융시장이 불안정한 시기에는 회사 내 내부통제가 약화될 가능성이 있다.
대부분의 금융사고가 내부통제 소홀로 발생하고 있는 점을 감안해 경제가 불확실한 시기일수록 보험사는 더욱 내부통제에 만전을 기울여야 한다는 의견이 나온 근거다.
권순찬 부원장보는 간담회를 마치며 "대내외 경제여건 악화와 저성장에 따라 보험사가 무리하게 경영실적을 높이기 위해 불완전판매, 부당한 보험금 지급 거절 등이 발생하지 않도록 주의할 것"을 당부했다.
이날 간담회에는 금감원의 권순찬 부원장보와 생명보험국장, 손해보험국장, 25개 생명보험사와 16개 손해보험사의 리스크 담당임원 등이 참여했다.
