금융감독원이 해지펀드로 인해 시장불안이 증폭되는 경우 국내 은행의 해외자금 조달·운영실태, 외화조달금리와 리스크 변동 실태, 외화조달금리와 리스크 변동에 대해 밀착 모니터링을 실시할 방침이다.
이는 이달말 헤지펀드의 대규모 환매·청산으로 국제금융시장이 혼란에 빠질 우려가 있어 국내 금융시장의 심리적 불안요인으로 작용하고, 일부 은행이 조달금리 상승으로 해외채권 발행을 연기하는 등 국내은행에 악영향을 미치고 있기 때문.
금감원은 14일 "최근 GM 및 Ford社의 신용등급이 투기등급으로 하향 조정된 이후, 헤지펀드의 손실 확대에 따른 대규모 청산 우려로 국제금융시장의 불안감이 지속되고 있다"면서 "헤지펀드의 손실확대와 대규모 청산이 국내은행에 미칠 수 있는 영향을 최소화하기 위한 대응방안을 마련했다"고 밝혔다
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금감원은 "이러한 우려가 국내 금융시장의 심리적 불안으로 작용하고, 일부 은행이 조달금리 상승으로 해외채권 발행을 연기하는 등 미미하나마 국내은행에도 일부 영향을 미치고 있는 것으로 보인다"고 분석했다.
김중회 부원장은 이날 브리핑을 통해 "국내은행 헤지펀드 순익스포저(3192억원) 중 은행 한 곳이 80%를 차지하고 있다"고 밝혀 해당 은행에 대한 밀착감시가 실시될 것임을 시사했다.
금감원은 헤지펀드의 환매·청산, 수익률 추이, 채권과 신용파생상품 시장에서의 금리 추이 등 국제금융시장 동향에 대한 모니터링을 강화하고, 시장불안이 증폭되는 경우 은행별로 해외자금 조달·운용실태 등을 예의 주시할 방침이다.
한편 금감원에 따르면 지난 달말 현재 국내은행의 헤지펀드 관련 리스크 규모는 4186억원으로 헤지펀드와 관련한 직접적인 손실 위험이 크지 않은 것으로 파악됐다.
특히 원본 보장약정이 있는 헤지펀드지수 연계채권 851억원과 위험회피목적의 파생거래 143억원을 제외한 순리스크 금액은 3192억원 수준으로 조사됐다.
또 지난해 말 현재 국내은행의 총 신용파생상품거래 잔액 7510억원 중 GM/Ford사의 신용위험에 연계된 상품은 없는 것으로 파악됐다.
금감원은 GM사(자회사 GMAC 포함)에 대한 직접적인 리스크 금액도 1억2000달러(1218억원 )수준으로 은행의 손익에 직접적으로 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단했다.
