◆…자료=금융감독원 제공
금융감독원이 총수익스왑(TRS, Total Return Swap) 거래 과정서 자본시장법을 위반한 증권사들을 무더기 적발했다.
금융감독원은 13일 지난 5월부터 7월까지 증권사를 대상으로 TRS 거래과정서 자본시장법 위반관련 현장조사 실시 결과를 발표하고 매매‧중개 제한 위반 12개사, 무인가 중개 4개사, 보고위반 13개사를 적발했다고 밝혔다.
TRS란 총수익매도자가 기초자산에서 발생하는 이익이나 손실 등 모든 현금흐름을 총수익매수자에게 이전하고 그 대가로 약정이자를 받는 거래를 말한다.
조사결과 KB증권, 삼성증권, 하나금융투자 등 12개 증권사가 44건의 TRS를 매매‧중개하는 과정에서 자본시장법상 거래상대방 제한 규정을 위반한 것으로 적발됐다.
이들 증권사들은 자본시장법 상 금융투자회사가 장외파생상품의 매매‧중개 등을 함에 있어 상대방이 일반투자자인 경우에는 일반투자자의 거래목적이 위험회피에 해당되어야 함에도 3개 증권사는 일반투자자에 해당하는 6개사와 9건의 위험회피 목적이 아닌 TRS를 매매했다.
11개 증권사는 일반투자자에 해당하는 28개사를 위하여 35건의 위험회피 목적이 아닌 TRS를 중개했다.
BNK투자증권, 이베스트투자증권 등 4개 증권사는 장외파생상품 영업을 인가받지 않았음에도 8개사를 위해 14건의 TRS를 중개했한 사실이 드러났다.
KB증권, 미래에셋대우 등 13개 증권사는 지난 2013년 12월부터 2018년 4월까지 39건의 TRS의 월별 거래내역을 금융위에 보고하지 않았다.
금감원은 이번 검사결과 발견된 자본시장법 위반사항에 대하여는 제재심의위원회 심의 등 관련 제재절차를 거쳐 해당 증권회사와 임직원을 조치할 예정이다.
다만, 금번 위반사항이 그 동안 금융자문이라는 명목으로 업계에서 관행적으로 이루어져 해당 증권회사의 임직원이 법규위반에 대한 인식이 부족하여 발생된 점을 감안해 조치수준을 정할 계획이다.
또 검사 과정서 대기업 등이 계열사간 자금지원, 지분취득 등을 목적으로 TRS 거래를 이용한 사례가 다수 발견됐는데 공정거래법 위반 가능성이 있어 해당 내용을 공정위에 정보사항으로 제공할 예정이다.
