바젤기준에 따라 거래상대방에 대한 익스포져를 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 하는 거액익스포져 한도 규제가 도입된다.
금융위원회와 금융감독원은 바젤위원회 권고를 감안하여 올해부터 시범실시하되 정식 규제 도입 시기는 해외 동향 및 시범실시 결과 등을 감안하여 추후 결정하기로 했다고 28일 밝혔다.
금융위와 금감원은 국제기준에 따른 바젤3 규제를 차질 없이 도입한다는 방침아래 오는 3월 31일부터 행정지도에 나서기로 했다.
거액익스포져 한도 규제는 거래상대방의 부도로 인한 은행의 대규모 손실발생 방지를 위해 바젤위원회가 지난 2014년 4월 권고한 규제를 도입하는 것이다.
규제내용은 국내은행이 연계된 거래상대방별, 익스포져를 BIS(국제결제은행) 기본자본의 25% 이내로 관리하는 것을 주요내용으로 하고 있다. 10% 이상인 경우에는 보고토록 했다.
통제관계는 의결권 50% 초과 보유, 이사 임면권 보유 등 지배력을 행사하는 관계로서 공정거래법상 기업집단 개념과 유사하다.
경제적 의존관계는 한 기업의 부실화 또는 부도위험이 다른 기업으로 확산될 수 있는 관계(기본자본의 5% 초과 익스포져만 적용)이다.
익스포져에는 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액 등을 포함토록 했다.
예를 들어 은행이 보증기관 A의 50% 보증서를 담보로 차주 B에게 100억원을 대출시 보증기관 A와 차주 B에 대하여 각각 50억원의 익스포져가 발생된다.
당초 바젤위원회는 올해 1월부터 거액익스포져 한도 규제를 도입키로 했으나 주요국에서 도입 일정이 지연되는 움직임을 보여 왔다.
바젤 기준의 모호성과 한도관리를 위한 전산 시스템 구축 등 규제 준수를 위한 은행의 준비기간이 필요하기 때문이다.
거액익스포져 한도 규제는 금융회사의 자발적 협력을 전제로 하며 비율 위반시 제재조치를 부과하지 않는다. 시범실시 대상은 외은지점, 인터넷전문은행, 산업은행, 수출입은행을 제외한 국내은행이다.
