신한은행 익스포저 439조원 규모로 업계 1위 기록
총 익스포저 전년비 7.9%↑…위험가중자산도 6.9%↑
◆…자료=은행 18개사, 은행연합회, 금융감독원 제공
KDB산업은행의 위험가중자산이 올해 9월말 현재 240조원을 넘어서며 혈세로 투입된 자본이 비효율적으로 운영되고 있는 것으로 나타났다.
위험가중자산은 대출금, 미수금, 가지급금, 유가증권, 예치금 등 자산 유형별로 위험 정도를 감안한 자산이다. 대출자산의 위험성에 따라 가중치를 주어 평가하며 위험지수에 따라 산출된다.
조세일보가 국내 18개 은행의 경영실적을 전수 조사한 결과 올해 9월말 현재 18개 은행들의 위험가중자산은 1307조3001억원으로 전년동기의 1223조4699억원보다 83조8302억원(6.9%) 증가했다.
산업은행의 위험가중자산은 9월말 240조4784억원으로 전년동기의 225조4255억원에 비해 15조529억원(6.7%) 늘었다. 18개 은행 가운데 위험가중자산이 가장 많은 것으로 나타났다.
산업은행의 올해 1~9월 당기순이익은 4316억원으로 3분기말 위험가중자산이익률(RORWA)은 0.2%에 불과해 리스크 대비 수익성이 저조한 실정이다.
씨티, 바클레이즈, 웰스파고 등 글로벌 은행들은 위험가중자산수익률이 총자산이익률(ROA)보다 자본의 효율성을 더 정확하게 파악할 수 있어 RORWA를 경영평가에 포함시키고 있다. 글로벌 은행의 RORWA는 연간 1.5~2% 수준이다.
국책은행인 IBK기업은행은 9월말 위험가중자산이 162조2693억원으로 전년동기보다 8조8063억원(5.7%) 증가했다. 올 1~9월 당기순이익은 1조2204억원으로 3분기말 위험가중자산이익률이 0.8% 수준에 달한다.
산업은행은 기업은행에 비해 위험가중자산이익률이 4분의 1 수준에 머물러 있고 글로벌 은행에 비해서는 5분의 1 이상 뒤쳐지고 있다. 위험대비 이익률이 상대적으로 저조해 국민들의 혈세가 허술하게 쓰이고 있음을 보여주고 있다.
18개 은행들의 신용리스크 익스포저(위험노출액)는 올해 9월말 현재 총 3065조6025억원으로 전년동기의 2841조1187억원에 비해 224조4838억원(7.9%) 늘었다.
익스포저는 은행 거래에서 특정 회사와 연관된 금액이 어느 정도인가를 나타내며 손실이 발생될 가능성을 보여주는 지표다. 은행들은 투자금이나 대출금의 예상 손실액을 파악하기 위해 익스포저를 활용해 위험을 측정한다.
국내 은행들의 대출규모가 증가하면서 신용리스크 익스포저가 크게 늘었고 익스포저가 커지면서 위험가중자산도 함께 증가한 것으로 풀이된다.
KB국민은행은 올해 9월말 익스포저가 421조5671억원으로 전년동기에 비해 28조6860억원 증가했고 위험가중자산은 156조954억원으로 전년동기보다 6조1485억원 늘었다.
IBK기업은행은 9월말 익스포저가 329조4638억원이며 KDB산업은행의 익스포저는 283조5576억원 규모다.
신한은행은 익스포저가 439조4643억원으로 전년동기에 비해 45조3345억원 늘었고 위험가중자산은 157조2852억원으로 전년동기보다 20조5703억원 증가했다.
NH농협은행은 익스포저가 351조3293억원으로 전년동기보다 28조713억원 늘었고 위험가중자산은 103조3337억원으로 전년동기보다 5조5115억원 불어났다.
KEB하나은행은 9월말 익스포저와 위험가중자산이 각각 422조5216억원, 151조9164억원을 보였고 우리은행은 각각 399조249억원, 143조2475억원을 기록했다.
부산은행은 익스포저가 63조3483억원, 위험가중자산이 32조8314억원을 나타냈고 대구은행은 익스포저가 60조2930억원, 위험가중자산이 28조1612억원을 보였다.
한국씨티은행은 익스포저와 위험가중자산이 각각 53조5061억원, 23조6683억원에 이르렀고 SC제일은행은 각각 79조2719억원, 26조7127억원에 달했다.
경남은행은 익스포저와 위험가중자산이 각각 43조7164억원, 22조413억원을 보였고 Sh수협은행은 익스포저가 43조17억원, 위험가중자산 21조3640억원을 나타냈다.
광주은행은 익스포저와 위험가중자산이 각각 26조3338억원, 10조6475억원을 나타냈고 전북은행은 각각 18조7581억원, 10조4863억원을 기록했다. 제주은행은 익스포저가 6조3342억원, 위험가중자산이 3조8275억원으로 조사됐다.
인터넷전문은행인 카카오뱅크는 익스포저와 위험가중자산이 각각 21조3267억원, 11조4415억원을 나타냈고 케이뱅크는 각각 2조7837억원, 1조4925억원을 기록했다.
조세일보는 국내 은행 18개사에 대해 올해 3분기 누계 순이자이익 실적을 기준으로 순위를 분류했다.
