금감원, ‘2023년 금융회사 장외파생상품 거래현황’ 발표
통화 관련 거래 74.4%(1경8379조원)...은행이 77.2%(1경9060조) 차지
금융권역별 거래잔액...은행(77.1%), 증권(19.0%), 보험(2.0%) 등 순
지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 총 2경4704조원인 것으로 집계됐다. 이는 전년(2경4548조원) 대비 0.6%(155조원) 증가한 수치다. 통화선도 관련 거래가 1경7144조원(69.4%)으로 가장 큰 비중을 차지했고, 이자율스왑 관련 5874조원(23.8%), 통화스왑 1197조원(4.8%) 등 순이다.
21일 금융감독원이 발표한 '2023년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 따르면, 이는 지난해 달러화 강세에 따라 환헤지 수요 증가로 통화선도(+1389조원) 거래금액이 증가했다. 또한 2022년 대비 국내 금리 변동성 축소에 따른 금리 헤지 수요가 감소하며 이자율스왑 거래금액이 감소한 것이 복합적으로 작용했다.
통화선도란 환리스크 헤지를 위해 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약이며, 이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자(주로 고정 및 변동금리)를 상호 교환하는 거래를 뜻한다.
상품별로는 통화 관련 거래가 1경8379조원으로 74.4%를 차지했다. 금융권역별로는 은행이 1경9060조원으로 77.2%로 가장 큰 비중을 차지한 것으로 집계됐다.
◆…［출처=금융감독원 제공］
한편 지난해 말 국내 금융회사의 장외파생상품 거래잔액은 1경3291조원으로 전년말(1경2210조원) 대비 8.8%(1080조원) 증가했다.
상품별로는 이자율 관련 거래가 8518조원으로 64.1%, 금융권역별로는 은행(1경247조원, 77.1%)이 역시 은행이 가장 큰 비중을 차지했다.
금감원은 장외파생상품 거래 잔액 증가는 이자율스왑(+892조원) 및 통화선도(+168조원) 거래 잔액이 증가한 것에 기인했다고 설명했다.
◆…［출처=금융감독원 제공］
지난해 통화 관련 장외파생상품 거래규모(1경8379조원)는 전년(1경7030조원) 대비 1348조원 증가(+7.9%)했으며, 거래잔액은 4556조원으로 전년말(4425조원) 대비 131조원 증가(+3.0%)했다. 거래 유형별로는 통화선도 거래규모가 1경7144조원으로 전체 통화관련 거래 중 대부분(93.3%)을 차지했다.
이자율 관련 장외파생상품 거래규모는 5994조원으로 전년(7206조원) 대비 1213조원 감소(△16.8%)했으며, 거래잔액은 8518조원으로 전년말(7556조원) 대비 962조원 증가(+12.7%)했다. 이자율스왑 거래규모가 5874조원으로 전체 이자율 관련 거래 중 대부분(98.0%)을 차지했다.
주식 관련 장외파생상품 거래규모는 263조원으로 전년(213조원) 대비 50조원 증가(+23.5%)했으며, 거래잔액은 104조원으로 전년말(90조원) 대비 14조원 증가(+15.8%)한 것으로 집계됐다. 유형별로는 주식스왑 거래규모가 219조원으로 전체 주식 관련 거래 중 가장 높은 비중(83.3%)을 차지했다.
신용 관련 장외파생상품 거래규모는 23.7조원으로 전년(48.2조원) 대비 24.5조원 감소(△50.9%)했으며, 거래잔액은 77.8조원으로 전년말(95.0조원) 대비 17.2조원 감소(△18.1%)했다. 유형별로는 CDS(신용부도스와프) 거래규모가 13.5조원으로 전체 신용 관련 거래 중 가장 높은 비중(56.8%)을 차지했다.
◆…［출처=금융감독원 제공］
한편 지난해 금융권역별 장외파생상품 거래규모를 보면, 은행(1경9060조원)이 가장 높은 비중(77.2%)을 차지하고 있고, 그 다음으로 증권(4106조원, 16.6%), 신탁(1104조원, 4.5%) 등 순이다. 은행의 장외파생상품 거래는 통화선도(1경4522조원) 및 이자율스왑(3746조원) 등 장외파생상품 거래의 대부분을 차지했다.
금융권역별 장외파생상품 거래잔액은 은행(1경247조원, 77.1%), 증권(2521조원, 19.0%), 보험(268조원, 2.0%) 등 순으로 집계됐다.
은행․증권회사의 거래상대방별 거래규모는 외국 금융회사(42.0%), 외은지점(23.2%), 국내은행(14.3%) 등 순으로 나타났다. 이는 거래규모가 가장 큰 통화 및 이자율 관련 거래가 외국은행 등 외국 금융회사와 외은지점을 통해 많이 발생하는 데 기인한 것으로 보인다.
이와 함께 작년 국내 금융회사의 장외파생상품 중개·주선 거래규모는 350.2조원으로 전년(393.1조원) 대비 42.9조원 감소(△10.9%)한 것으로 나타났다.
이자율 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액이 75.2조원으로 전년(64.9조원) 대비 증가(+10.3조원, +15.9%)했는데, 이는 외국계 증권사·은행의 국내 지점 등의 이자율선도·이자율스왑 등 중개‧주선 실적(+10.2조원, +15.7%)이 증가한 데 기인한다.
주식(106.7조원→116.6조원) 관련 장외파생상품 중개·주선 실적은 전년 대비 증가한 반면, 통화(181.6조원→138.0조원) 등의 장외파생상품 실적은 전년 대비 감소했다.
