내년부터 증권회사에 대한 감독당국의 리스크 평가가 강화된다.
금융감독원은 4일 현재 증권회사에 대한 총량적인 건전성감독과 병행해 리스크중심의 감독시스템을 도입해 추진하겠다고 밝혔다.
전홍렬 금감원 부원장은 "리스크 중심의 감독시스템은 미국의 경우 이미 1995년부터 운영중이고, 영국, 호주, 캐나다, 홍콩 등도 운영중이다"라며 "금융회사는 어차피 리스크를 피할 수 없으며 리스크를 어떻게 관리하는가가 경쟁력이 될 것"이라고 도입 취지를 밝혔다.
금감원은 구체적으로 하반기 중 공청회 등을 통해 의견수렴과정을 거친 후 증권사들의 새 결산기가 도래하는 내년 4월부터 리스크평가시스템을 본격 도입·시행할 예정이다.
이번에 도입될 증권회사 리스크평가시스템은 리스크 규모와 관리수준을 월별로 평가할 수 있도록 마련된다.
리스크의 규모는 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크, 운영리스크 등 요인별 4가지 구분과, 위탁매매업, 주식자기매매업, 채권자기매매업, 장내파생상품업 등 영업별 13가지로 분리해 평가한다.
또한 이사회와 경영진의 역할, 리스크조직관리, 시스템, 내부통제 등 리스크의 관리수준도 4가지로 분리해 평가하게 된다.
특히 리스크평가결과를 10등급으로 구분해 증권회사의 리스크 추이를 시계열로 분석, 리스크가 급격하게 증가하는 영업활동을 파악해 대응할 예정이다.
전 부원장은 "지난 7월부터 시험운영을 통해 시스템의 적정성, 평가지표의 유의성등을 점검하고 있으며 시험운영과정에서 증권회사실무자와의 지속적인 의견교환을 통해 유의성을 향상시킬 예정"이라고 밝혔다.
