18일 금융감독원에 따르면, 2007년도 3/4분기 금융회사 파생상품 거래규모(turnover)와 거래잔액(outstanding)은 각각 1경8626조원, 4183조원으로 전년 동기 (대비 8257조원(79.6%), 1682조원(67.2%) 증가한 것으로 나타났다.
거래규모 중 장내(주식옵션)은 1경6259조원(1경4178조원)이었고, 장외(통화선도)는 2367조원(1631조원)이었다. 거래잔액으로 보면, 장내 120조원, 장외(이자율스왑)은 4063조원(2053조원)이다.
금감원은 "거래규모는 서브프라임 사태로 인해 주식시장 및 외환시장의 변동성이 증가해 장내 주가지수옵션과 통화선도 거래 증가로, 거래잔액은 은행채 발행 증가에 대한 금리위험 관리 목적으로 이자율스왑 거래가 증가했기 때문"이라고 밝혔다.
이와 함께 지난해 9월말 금융회사 파생결합상품(예금, 증권, 보험, 펀드 등 일반 금융상품에 파생상품이 결합된 복합금융상품) 발행 잔액은 56조200억원으로 전년 동월말(46조200억원) 대비 10조원(21.7%) 증가했다.
파생결합상품 중 주식연계 파생결합상품은 32조9600억원으로 전체의 58.8%를 차지했고, 금리연계 파생결합상품은 12조1400억원으로 전체 21.7%를 차지했다.
은행의 예수금 유입 정체로 인해 자금조달 목적으로 금리연계 파생결합 예금 및 은행채 발행 증가와 증권사의 주가연계증권(ELS) 발행이 증가했기 때문이다.
주식연계 파생결합상품을 종류별로 보면 ▲주가연계증권(ELS) 17조2700억원, 52.4% ▲주가연계증권 투자펀드 12조3400억원, 37.4% ▲주가연계예금 2조1900억원, 6.6% 순으로 나타났다.
금리연계 파생결합상품은 ▲범위누적형 8조1700억원, 67.4% ▲디지털옵션 내재형 상품 9000억원 7.4% 순이었다.
또한 금융회사(은행, 증권)의 파생상품관련 이익(관련 현물 거래 포함)은 5945억원으로 전년 동기 대비 2862억원(92.8%)이나 증가했다. 은행과 증권사는 각각 4781억원, 1164억원으로 전년 동기 대비 2698억원(129.5%), 164억원(16.4%) 증가했다.
금감원은 "은행의 경우 외환 파생상품관련 이익이 가장 큰 비중을 차지하는 반면 증권사는 ELS 및 ELW 발행 등 주식 파생상품 관련 이익 비중이 크다"며 "특히 환율 변동성 확대로 대고객 외환거래 증가로 인한 외환 파생상품 관련 이익이 크게 증가해 은행의 파생상품관련 이익이 크게 늘었다"고 밝혔다.
