미국의 최고의 투자은행인 JP모건이 거액의 파생상품 투자손실을 기록하고 숨기는 과정에서 사기수단까지 동원한 것으로 드러나 충격을 주고 있다.
16일(현지시간) 블룸버그 보도에 의하면 JP모건의 애슐리 베이컨 위험관리 최고책임자는 미국 의회 상원조사분과위원회에서 “JP모건앤체이스는 62억 달러가 넘는 파생 상품 포트폴리오 손실로 인한 공공의 신뢰와 미국 최대 은행의 떨어진 자신감을 회복하는 것이 필요하다”며 은행에 대한 지원을 호소했다.
그는 “모든 일이 후회스럽고 받아들일 수 없다”면서 “다른 곳에서는 일어날 수 없는 이러한 것들이 어떻게 일어났는지, 또 우리가 경제위기의 진원이 되었는지 그리고 왜 규제되어야 하는지를 보여주는 증거가 되고 있다”고 덧붙였다.
JP모건은 2008년 주택위기에서 다른 경쟁업체들보다 잘 버텨내며 신뢰를 회복하려는 노력을 해왔으나 지난해 영국 파생상품 트레이더들에 의한 투자손실로 휘청거리고 있다.
상원 토론자들은 16일(현지시간) JP모건이 거액의 손실을 숨기고 규제를 회피하는 방법을 썼다는 것을 발견했다는 보고서를 채택했다.
연방준비은행이사회는 미국 최고은행에 대한 재검토의 일환으로 JP모건에 대해 취약해진 자본보충 계획을 해결하기 위해 3분기 말까지 계획서를 다시 제출할 것을 요구한 반면 JP모건에 자금을 빌려준 대주자들은 배당금 27% 인상을 확정지었다.
포테일스 파트너의 애널리스트인 찰스 피어바디는 JP모건이 거액의 파생상품 운영으로 인해 “규제당국이 자본적 요구를 재고하는 원인”이 되었다면서 “더 넓은 범위에서 더 크게 실패하게 된다면 점점 수렁에 빠져들고 범위가 확대되어 결국 관리를 할 수 없게 될 것”이라고 말했다.
칼레빈 미시간주 민주당의원과 아리조나의 존 매케인의원은 JP모건 전 현직 임원들의 은행 파생상품 거래를 제한했어야 한다고 매섭게 몰아 세웠다.
보고서에서는 은행이 처음부터 투자 손실을 숨겼다고 적고 있다. 투자 손실에 책임이 있는 투자 사무실 책임자였던 이나 드류(56세)는 지난해 회사를 그만 두면서 신용파생상품의 복잡한 투자현황을 관리하기 위해 다른 임원들에게 의존했다고 말했다.
또한 그녀가 회사를 떠날 때까지 신용파생상품을 투자하던 딜러들의 사기행위를 알지 못했다며 그러한 행동을 알고 깊이 후회하고 실망하고 있으며 회사가 나를 런던 팀보다 하위에 두어 발견하기 어려웠다고 증언했다.
의회 조사과정에서 은행은 고위험 거래를 회피(헤징)하기 위해 숫자화 하는데 실패하고 초급 위험 관리자로부터 입수되는 주요한 정보들을 보류하거나 무시하는 것으로 드러났다.
관리자들은 손실이 늘어나는 것을 숨기기 위해 리스크(위험)관리 모델을 조작하고 직위를 이용해 파생상품 트레이더(딜러)들에게 가치를 과대평가 하도록 압력을 행사한 것으로 나타났다.
이번 조사결과에 따르면 JP모건은 위험성이 높은 파생상품 거래 손실에 대한 감시를 회피하기 위해 리스크 한도익스포저와 리스크관리 모델을 조작하고 감독을 무력화 시켰으며 공공기관에 잘못된 정보를 제공했다.
메크리스와 마틴 아르타조는 "더 이상 은행들을 위해 정부가 나서야 할 일은 없어야 한다"면서 "그들은 미국 밖에서 존재하고 있기 때문에 협조할 필요가 없다"고 말해 JP모건에 대한 구제수단을 마련하지 않을 것임을 밝혔다.
