금융위원회 증권선물위원회는 28일 제21차 정례회의를 열고 공매도 제한 법규 등을 위반한 영국 소재 외국인 투자자인 골드만삭스인터내셔녈(이하 GSI)에 대해 과태료 75억480만원을 부과했다고 밝혔다.
GSI는 지난 5월 30일부터 31일까지 차입하지 않은 상장주식 156종목(401억원)에 대해 매도 주문을 제출해 공매도 제한 규정을 위반했다. 이틀간 중복된 60종목을 제외하면 코스피 13종목, 코스닥 83종목 등 총 96개 종목이다.
자본시장법에 따르면 누구든지 소유 또는 차입하지 않은 상장주증권의 매도를 하거나 그 위탁 또는 수탁을 해서는 안된다고 규정돼 있다.
GSI 차입담당자는 지난 5월 30일 주식대차시스템 메뉴 입력 착오로 차입 희망 주식 내역을 잘못 입력했다.
온라인 협상 메뉴에 차입 희망 주식 내역을 입력하고 대여기관에 차입을 요청할 의도였으나 실제로는 전화, 메신저로 협상이 완료되면 그 결과를 수동으로 입력하는 차입결과 수동입력 메뉴에 차입 희망 주식 내역을 잘못 입력했다.
그 결과 차입하지 않은 주식이 자체 주식대차시스템상 차입잔고에 반영됐고 트레이더는 잔고가 있는 것으로 오인해 차입공매도 주문을 제출했다.
온라인 차입 협상결과는 대여기관의 승인이 있어야 GSI의 차입잔고에 반영되지만 오프라인(전화, 메신저) 협상결과는 대여기관 또는 차입기관 감독자의 승인 없이도 차입담당자가 임의로 차입이 된 것으로 입력할 수 있는 등 내부통제가 미흡했던 것으로 확인됐다.
입력오류 사실은 공매도 주식의 결제일인 지난 6월 1일 결제부서 담당자에 의해 확인됐다. 그 결과 지난 6월 1일 20종목(139만주), 6월 4일 21종목(106만주)에 대한 결제불이행이 발생했다.
증선위는 GSI가 지난 2016년 6월부터 지난 6월까지 총 265일에 걸쳐 210종목에 대한 공매도 순보유잔고 보고를 누락한 부분도 적발했다.
종목별 공매도 잔고의 비율이 상장주식 총수의 0.01% 이상이고, 평가금액(수량 x 당일 종가)이 1억원 이상인 경우 2영업일 이내에 보유잔고 수량을 금융위원회와 한국거래소에 보고해야 한다.
GSI는 공매도 순보유잔고 보고대상 여부를 판단하기 위해 평가금액 산정을 잘못하여 일부 종목의 보고를 누락했다. 공매도 잔고 자동보고시스템을 설계하면서 잔고금액 평가시 당일(T일)이 아닌 전일(T-1일) 종가를 적용한 결과, 평가금액 산정오류로 보고 누락이 발생했다.
금융위는 무차입공매도 등 공매도 제한 위반행위에 대해 철저하게 조사하고 적발시 무관용 원칙에 따라 엄정하게 조치할 예정이다. 공매도 주문 수탁증권사에 대해서도 강화된 확인의무 이행여부를 중점 조사하고 위반시 엄중 조치해 증권사의 불법공매도 예방기능을 강화할 방침이다.
