환율하락에 은행 자본비율 상승...작년 4분기 BIS 총자본비율 15.25%

BNK·JB·케이·카카오·기업은행은 자본비율 하락

환율하락 등에 따른 외화 익스포저(위험노출도) 감소 등 영향으로 지난해 4분기 국내은행의 자본비율은 상승한 것으로 나타났다.

금융감독원이 30일 발표한 '2022년 12월말 은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황'에 의하면 12월말 국내은행의 BIS(국제결제은행) 기준 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율, 단순기본자본비율은 각각 12.57%, 13.88%, 15.25%, 6.18%를 기록했다. 이는 전월대비 각각 0.31%포인트(p), 0.38%p, 0.41%p, 0.11%p 상승한 수치다.

금감원은 "보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율은 순이익 시현·증자 등에도 불구하고 결산배당 등 공제항목 증가 등으로 인해 자본이 감소(△1.4%)했으나 환율하락 등에 따른 외화 익스포저 감소 등으로 위험가중자산이 더욱 큰 폭으로 감소(△4.0%)하면서 각각 올랐다"고 설명했다.

이어 "단순기본자본비율은 기본자본이 감소했지만 총위험노출액이 더 큰 폭으로 줄면서 작년 3분기말 대비 상승했다"고 부연했다.

2022년말 현재 올해까지 바젤Ⅰ 적용으로 완충자본 및 단순기본자본비율 규제 미적용이 되는 토스뱅크를 제외한 국내은행은 모두 규제비율(자본보전완충자본 및 D-SIB 추가자본 포함)을 상회했다.

상대적으로 위험가중자산이 크게 감소하거나 자본 증가폭이 큰 12개 은행(신한, 하나, KB, DGB, 농협, 우리, SC, 씨티, 산업, 수출입, 수협, 토스)은 전분기말 대비 자본비율이 상승한 반면 상대적으로 자본이 크게 감소하거나 위험가중자산 증가율이 자본 증가율을 상회한 5개 은행(BNK, JB, 케이, 카카오, 기업)의 자본비율은 하락했다.
 
금융감독원은 대내외 경제 충격에도 은행이 건전성을 유지하면서 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도할 예정이다. 이를 위해 국내은행의 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 유도하는 한편 은행이 예상치 못한 손실에 대응할 수 있는 충분한 자기자본을 유지할 수 있도록 경기대응완충자본(CCyB) 부과, 스트레스 완충자본 제도 도입 등을 추진해 나갈 계획이다.