금융위, 지표금리·단기금융시장 협의회
한국 무위험지표금리(KOFR) 기반 선물·ETF 운용 중
CD금리 산출기관에 금융투자협회 지정
금융위원회는 8일 한국은행·금융감독원·유관기관 등과 함께 지표금리·단기금융시장 협의회를 개최해 리보(LIBOR) 산출중단에 따른 국내 금융회사들의 계약전환 현황을 점검하고, 국내 지표금리의 운영현황과 향후계획 등을 논의했다.
리보(LIBOR)는 런던 금융시장에 참가하는 주요 은행간 자금거래시 활용되는 호가 기반 산출금리로 국제 파생거래에서 광범위하게 쓰였다.
2012년 호가담합 사건을 계기로 신뢰성에 대한 문제가 제기돼 지난해부터 비USD 리보와 일부 USD 리보 산출이 중단됐다. 다음달부터는 모든 리보 산출이 중단될 예정이다.
정부는 국제 지표금리 개혁에 동참하기 위해 한국 무위험지표금리를 선정했으며, 기존 지표금리인 CD금리 개선을 추진 중에 있다.
2021년 한국 무위험지표금리(RFR)를 KOFR(국채·통안증권 익일물 RP금리)로 결정했으며, 금융거래지표법상 중요지표로 선정해 예탁결제원이 산출하고 있다.
현재 KOFR 기반 3개월 선물과 KOFR 액티브 상장지수펀드(ETF) 4종은 출시·상장됐다. 이자율 파생거래 및 대출 등 현물거래와 관련한 KOFR의 직접적 활용실적은 아직 없는 상황이다.
CD금리도 금융거래지표법상 중요지표로 선정했으나 아직 법상 효력은 발생되지 않은 상황이다.
이를 위해 금융투자협회를 CD금리 산출기관으로 지정하고 산출업무규정을 승인하는 등 후속조치를 이달 중 추진할 예정이다.
아울러 정부는 금융거래지표법을 통해 관리되는 국내 지표(KOFR, CD)가 유럽연합(EU) 내에서 원활히 사용되도록 EU승인(동등성 평가)을 받기 위한 당국 간 실무 협의를 지속하고 있다.
지난해부터 산출이 중단된 비USD 리보 기반 금융계약들은 성공적으로 전환 완료됐고 다음달부터 산출이 중단되는 리보 기반 금융계약들도 현재 대체조항(SOFR 등 대체금리로의 변경)을 마련해 계약을 전환 중이다.
금융위 관계자는 "지표금리·단기금융시장 협의회를 향후에도 주기적으로 개최해 추진상황을 점검하면서 KOFR와 CD금리와의 관계 정립 등 지표금리 운영방향을 협의할 것"이라며 "지표금리와 밀접한 관계에 있는 콜, 환매조건부채권(RP), 기업어음(CP), 전단채 등 단기금융시장 제도에 대한 전반적인 내용들도 같이 논의해 나갈 예정"이라고 밝혔다.
