BIS 비율 산정시 주담대 위험가중치 낮아..."바젤 권고 수준 겨우 상회"

금감원, 바젤III 기준 적용한 위험가중치 자료 첫 공개

익스포져벌 위험가중치, 대기업(45.4%)-중기(45.5%)-신용카드(16.3%) 등

현 위험가중치, BIS 권고(15.0%) 겨우 상회(15.2%)하는 최저치

강성의 의원 "위험가중치 낮아 은행의 주택담보대출 확대에 유인 제공"

은행의 건전성 기준인 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산정시 적용하는 주택담보대출 위험가중치가 바젤 기준에 명시된 하한 15%를 웃돌고 있지만, 여전히 낮은 수준이라는 지적이 나왔다.

27일 금융감독원이 강성희 진보당 의원에 제출한 자료에 따르면, BIS 자기자본비율 산정 시 주택담보대출에 적용하는 위험가중치는 지난해 기준 평균 15.2%로 확인됐다. 바젤III 기준을 적용한 위험가중치가 공개된 것은 이번이 처음이다. 이는 바젤II 기준을 적용한 2019년의 18%에서 더 하락한 것이다. 은행 건전성 기준인 BIS 자기자본비율은 '(자기자본÷위험가중자산) × 100'으로 계산한다. 분자인 자기자본이 일정할 때, 분모인 위험가중자산이 작을수록 자기자본비율이 높게 나타난다. 이 때 분모에 들어가는 대출 종류(기업대출·개인신용대출·주택담보대출)에 따라 가중치가 달리 적용된다.

금감원 자료에 따르면, 익스포져벌 위험가중치는 각각 대기업 45.4%, 중소기업 45.5%, 신용카드 16.3%, 개인 26.6%, 자영업자 28.8%로 집계됐다. 이에 대해 금감원은 "주거용 주택을 담보로 하는 담보여신인 주택담보대출의 위험가중치가 타 여신에 비해 낮은 수준이라고 보기 어렵다"고 설명하고 있다.

현재의 가중치는 주택담보대출의 실제 부도율(PD)과 부도시 손실률(LGD)로 산출된 위험가중치 9.6%보다는 높은 수준이라는 게 금감원 설명이다. 이런 점들을 들어 금감원은 "현재의 위험가중치가 낮지 않은 수준이고, 위험가중치를 높일 경우 신용공급 감소와 조달비용 상승 등의 부작용이 있을 수 있으므로 위험가중치 상향은 신중하게 접근해야 한다"고 설명했다.

이에 대해 강성희 의원은 "실제 위험도보다 높은 가중치를 적용했다 해도 바젤 기준에 명시된 주택담보대출 위험가중치 하한 15%를 겨우 웃도는 수준"이라며, "지금의 위험가중치는 여전히 은행이 주택담보대출을 확대할 유인을 제공한다"고 지적했다.

강 의원은 "주택담보대출이 가계부채 증가, 부동산 가격 상승에 미치는 영향을 고려하면 위험가중치는 단순히 해당 대출의 경험 손실 등만을 반영하는 데 머물러선 안 된다"며 "위험가중치 조정을 가계부채 억제와 부동산 가격 하락을 위한 정책 수단의 하나로 상정해야 한다"라고 주장했다.

그러면서 "각종 경제지표가 국민 생활에 미치는 영향을 고려할 때 위험가중치를 금융당국이 수시로 공개해야 한다"라고 강력 주문했다.