대내외 불확실성에 따른 시장 변동성 확대 가능성 대비한 선제적 조치 발표
환율 변동에 따른 시장리스크 위험가중자산 산출서 제외
증안펀드 보험사 K-ICS 위험액 반영 절반으로 하향 조정
국내기업 대출·투자 관련 부담 완화 조치도...금융권의 실물경제 지원 역량 강화
◆…［사진=연합뉴스 제공］
금융당국이 은행의 스트레스 완충 자본 규제 도입 시기를 내년 하반기 이후로 연기하기로 했다. 12·3 비상계엄 사태 이후 금융시장 변동성 확대에 따른 선제적 조치로 금융안정을 위한 금융권의 건전성 및 유동성 여력을 강화하기 위함이다.
금융위원회와 금융감독원은 최근 대내외 불확실성에 따른 시장 변동성 확대 가능성에 대비하여 금융안정 및 국내기업 등 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제적 조치를 19일 발표했다.
금융위 관계자는 "'금융상황 점검회의'와 '금융권 CFO 금융상황 점검회의' 등을 통해 금융회사들이 건의한 사항 중 바젤Ⅲ 등 글로벌 기준이 허용하는 범위 내에서 금융회사의 건전성과 유동성, 재무 안정성 여력을 강화하기 위한 조치를 마련했다"고 밝혔다.
우선 은행권에 올해 도입하기로 한 스트레스 완충 자본 규제 도입 시기를 내년 하반기 이후로 연기한다. 이 규제는 은행권이 위기 상황에서 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 자본을 추가로 적립하는 제도다. 스트레스 테스트(위기 상황분석)에 따른 보통주자본비율 하락 수준에 따라 최대 2.5%포인트(p) 더 쌓아야 하는 등 차등 부과한다.
또한 은행권의 외환포지션 중 해외법인에 대한 출자금과 같은 비거래적 성격의 외환포지션(구조적 외환포지션)의 경우 단기적인 환율변동 리스크를 관리할 필요성이 낮은 점을 고려해 환율변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외할 계획이다.
증권시장안정펀드 잔여 매입 약정 금액(미사용 금액)의 보험사 지급여력비율(K-ICS) 위험액 반영 수준도 절반으로 하향한다.
보험사의 증권시장안정펀드 잔여매입약정금액(미사용 금액)에 대한 보험사의 지급여력비율(K-ICS) 위험액 반영 수준도 절반으로 낮추기로 했다. 현재는 미사용 금액 전액에 35%의 위험액을 부과하고 있다. 앞으로는 미사용금액의 절반만 35% 위험액을 부과한다.
증권시장안정펀드 조성액 중 보험사의 매입약정금액은 약 1조5000억원 수준으로 보험사의 잔여매입약정금액에 대해서는 위험액 반영 수준을 절반 하향하기로 조치한 상태다.
금융업권의 실물경제 지원 역량 강화를 위해 국내기업에 대한 대출·투자 관련 부담 완화 조치도 마련됐다.
현재 일괄적으로 위험가중치를 400% 적용하는 벤처기업 등에 투자하는 신기술사업금융사 펀드·벤처펀드 등 투자조합 등에는 실제 투자된 자산에 적용하는 위험가중치를 적용한다. 현재 자본시장법 이외 법률에 따라 설립한 펀드는 펀드 전체를 주식으로 취급해 높은 위험가중치(400%) 적용하고 있다. 앞으론 채권 20~150%, 주식 100~400%, 부동산 20~150% 등으로 위험가중치를 적용한다.
또한 현재 국내 외부신용평가기관(ECAI)의 신용평가등급이 없는 국내기업에 대해선 '무등급'이 적용되어 해당기업 대출·채권에 높은 위험가중치가 적용되고 있는 점을 개선해 해외 외부 신용평가기관에서 평가받은 평가 등급을 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용한다.
아울러 비금융 일반지주회사의 주요 수익원·재무적 특성·자회사의 업종 등 실질을 고려해 위험가중치를 적용한다. 현재는 한국표준산업분류상 '기타 금융업'으로 분류됨에 따라 금융회사의 시장위험가중자산 산정 시 비금융 지주회사의 채권에 높은 위험가중치 산정 비율을 적용해야 하는 점을 개선한 것이다. 기준 신용 스프레드 리스크를 가산하며 금융업(5%)은 제조·서비스업(3%) 등 기타 업종에 비해 높은 신용 스프레드 리스크를 적용받고 있다.
금융당국은 이날 발표한 조치들을 즉시 시행하되, 기준 마련 및 개정이 필요한 사항은 내년 1분기까지 완료할 계획이다. 금융위 관계자는 "금번 조치를 통해 확충된 금융회사들의 재무 여력이 금융안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용될 수 있도록 지속적으로 모니터링 해나갈 계획"이라면서 "향후 시장상황을 보아가며 필요시 추가적인 대책도 검토할 예정"이라고 전했다.
