증권회사의 리스크 관리 실태가 약 2년 전에 비해 크게 향상된 것으로 나타났다.
금융감독원은 5월말 대부분의 증권회사가 리스크 관리 전담조직을 설치해 운영하고 있으며, 대형사의 경우 대부분 CRO(Chief Risk Officer)를 임명해 리스크 관리의 전문성·독립성을 강화하고 있는 것으로 나타났다고 2일 밝혔다.
지난 2006년 6월에는 대부분의 증권회사가 전담조직 없이 기획담당 또는 재무담당 부서에서 리스크 관리 업무를 수행했으며, 리스크관리위원회를 운영하거나 CRO를 임명한 증권회사는 3개사에 불과했다.
5월말 증권사의 리스크 관리 전담인력은 총 301명(회사당 5.6명)으로 전체 종업원(3만8201명)의 0.8% 수준으로 2년간 약 2배 가량 증가했다.
이와 함께 시장 리스크에 대한 전산시스템을 갖춘 증권회사는 2006년 6월 23개사에서 39개사로 확대됐으며, 전산시스템의 리스크 측정·관리 방법도 VaR(Value-at-Ri나), 델타한도 등으로 다양화·정교화된 것으로 나타났다.
금감원은 관리대상 포지션도 복합 파생상품(ELS, CDS)등으로 넓어졌으며, 일부 대형사는 파생상품의 리스크를 일중으로 관리하는 전산시스템을 운영하고 있었다고 밝혔다.
이밖에 시장충격에 대비해 스트레스 테스트(Stress test)를 정기적으로 하는 곳도 나타났다.
한편 대다수의 증권사는 리스크의 인식·측정·통제를 리스크 관리 전담부서에 집중하고 있었으며, 리스크 측정·보고주기도 월별·분기별에서 일별·일중으로 단축하는 등 상당히 개선된 모습을 보였다.
아울러 증권업계는 대형증권회사(26개사)를 중심으로 금년 말 완료를 목표로 종합 리스크 관리 전산시스템(시장·신용·운영 리스크 종합관리)을 구축하는 등 리스크 관리 인프라를 완비할 예정이다.
